النمذجة المالية وإدارة المخاطر بإستخدام برمجة R

تقدم هذه الورشة مدخلاً عملياً ومنهجياً إلى البرمجة المالية وتحليل البيانات المالية باستخدام لغة R، وهي موجهة للباحثين، طلبة الاقتصاد والمالية، والممارسين الراغبين في الانتقال من الأدوات التقليدية مثل Excel إلى بيئة تحليلية أكثر قوة ومرونة.

تنطلق الورشة بمحور تمهيدي يشرح أهمية لغة R في المجال المالي، ويبرز تفوقها في التعامل مع البيانات الضخمة (Big Data) وسلاسل الزمن المالية، مع التعرف على بيئة العمل في RStudio وكيفية استيراد البيانات المالية الحقيقية مباشرة من الإنترنت باستخدام حزم متخصصة مثل quantmod وtidyquant.

في المحور الثاني، يتم التركيز على تحليل البيانات المالية والنمذجة الأساسية، من خلال حساب العوائد المالية (البسيطة واللوغاريتمية)، وتطبيق الإحصاء الوصفي المالي وتفسير مؤشراته اقتصادياً، إضافة إلى التمثيل البياني الاحترافي للسلاسل الزمنية المالية، بما في ذلك الرسوم الخطية والشموع اليابانية (Candlestick Charts).

أما المحور الثالث فيتناول نمذجة وإدارة المخاطر المالية، حيث يتعرف المشاركون على اختبارات التوزيع الطبيعي مثل Jarque-Bera لفهم خصائص المخاطر، ثم الانتقال إلى قياس المخاطر باستخدام القيمة المعرضة للمخاطر (Value at Risk – VaR) عبر المناهج التاريخية، البارامترية، ومحاكاة مونتي كارلو. كما تتضمن الورشة مقدمة مبسطة لنماذج التقلبات GARCH ودورها في التنبؤ بالتقلبات المستقبلية في الأسواق المالية.

تُختتم الورشة بمحور تطبيقي شامل يعتمد على دراسة حالة واقعية، يتم فيها دمج جميع المفاهيم والأدوات المكتسبة، مع مناقشة النتائج وتفسيرها مالياً واقتصادياً، بما يضمن فهماً عملياً متكاملاً للبرمجة المالية باستخدام R.

هذه الورشة لا تشترط خبرة برمجية متقدمة، وتركز على الجانب التطبيقي خطوة بخطوة، مما يجعلها مناسبة لكل من يسعى لاكتساب مهارات عملية حديثة في التحليل المالي وإدارة المخاطر.